【量化对冲：期货、期权最优对冲方案】期权常用的对冲策略包括买入看跌期权对冲(pput)、领口对冲(cll)，本文进一步结合期权备兑策略(bxm)、股指期货对冲策略构造动态最优对冲策略。 期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外,势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。 量化策略研究员（alpha、T0、算法、期货、期权）,宁波平方和投资管理合伙企业（有限合伙）诚聘量化策略研究员（alpha、T0、算法、期货、期权） 工作地点:北京,工作年限:,职位月薪:面议,最低学历:本科,招聘人数:5.等更多招聘信息请点击详情【经管招聘】. 诶呦，作者Taleb看起来很眼熟了，在前几期的读书笔记（里的参考文献）里也遇到了好多次~所以一看作者眼熟我就把书借来了_(:з」∠)_令希501经管新书，注：不适用伯川图书馆的80本上限，令希还是只能借10本（所以还… 该期权与标普500指数挂钩，涉及市值1000亿美金。 虽然桥水基金创始人瑞·达利欧表示，并不是单纯押注美国市场下跌，这笔交易是为旗下1500亿资产 2017年9月14日 Alpha策略是典型的对冲策略,通过构建相对价值策略来超越指数，然后通过指数期货 或期权等风险管理工具来对冲系统性风险。 投资者在市场交易中面临着系统性 风险(β风险)和非系统性风险(α风险)，通过对系统性风险进行度量并 2017年10月11日 股票，期货，外汇基本交易的都是alpha，而期权则是beta，也就是期权价格的变动是 和underlying 标的物相关的。 那么一个高价位的限价卖单，
三、阿尔法(alpha)套利. 1.套利机制. 阿尔法(alpha)策略是利用指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向操作的套利策略，就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，通过对冲掉系统性风险，获得稳定的超额阿尔法收益，常用的阿尔法策略有动量投资与反转策略、基本面选股套利和事件 东方证券_20160812_Alpha因子库精简与优化——《因子选股系列研究之十》.pdf. 东方证券_20160826_50ETF期权与50期货套利收益测——衍生品系列研究之（二）.pdf. 东方证券_20160826_资金规模对策略收益的影响——《因子选股系列研究之十一》.pdf
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