零基础学程序化交易, 品牌: 博文视点, 版本: 第1版, 电子工业出版社, 零基础学程序化交易 双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线"上穿越"m天均线则为买入点，反之为卖出点。简单的一买一卖模型，其实交易太过频繁，只要考虑到滑点和手续费就撑不住了。 原标题：干货 | 关于程序化交易的系统检验 对于如何检验程序化交易系统的优劣，业内尚未建立起统一的评价体系。为此，笔者拟结合基于趋势跟踪原理的股指3分钟日内模型的分析，提出考察程序化化交易系统的五个重要方面：建模思想 版权声明： 本文中所有内容均属于阿里云开发者社区所有，任何媒体、网站或个人未经阿里云开发者社区协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。 申请授权请邮件developerteam@list.alibaba-inc.com，已获得阿里云开发者社区协议授权的媒体、网站，在转载使用时必须注明"稿件来源 滑点是一个合格的交易策略必须充分考虑的因素。如果在一个交易策略中，将滑点数设置为0，即采用现价指令买卖证券其资金曲线就会优于同一个滑点数不为0的策略。通常我们要在最极端的条件下去构建和测试系统，一般系统都是高于2个tick的滑点来构建的。 一、alpha策略 1、量化交易 量化交易：以数据为基础，以策略模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的投资方法。 优点：赌大概率事件，克服人性弱点，精力无限，精细化交易 2、alpha策略 （1）定
散户 关于滑点的探讨 - 今天闲来无事，用excel模拟了一下滑点的损失。 前提假设：股票价格为4元-40元，随机生成500个卖一价。买一价比卖一价低0.01元。 方法一模拟市价成交： 每个股票都用1万元，买一次再卖一次，平均后滑点损失万分之6.5 方法二，买入挂买一价，卖出 2、风险控制模型。选择模型衡量风险。 3、交易成本模型，交易成本除了佣金，好需要考虑滑点和市场冲击，对于散户而言，首先考虑的就是选择佣金最低的券商，鉴于互联网金融的发展态势，券商的佣金战会使交易员获利。 本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、优点、缺点、起源、未来发展、常见的程序化交易软件等；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的基本语法、函数、控制语句、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、资金模型的编写方法与 对期货交易滑点最容易理解的方式就是当我们在发单委托交易后确没有成交，人工交易时通常我们会辙单再重新委托交易。由于人工交易有很大成份的随意性，所以一般投资者并不在意所谓的滑点现像。但是对于程序化自动交易而言滑点对收益则具有重大的影响。
一般来说 交易成本包括固定交易成本和变动成本，而滑点属于变动成本部分，实盘中很难定量化，测试模型的过程中只能给出一个大概的数值，例如股指测试的时候可将交易手续费设为正常手续费的3-5倍，作为滑点来考虑。 当然，不同模型、不同周期，滑点在总交易成 此外，由于互联网或软件的滞后，指令通过程序传送到交易所与指令在交易所被执行存在时间上的滞后，这种滞后会造成价差（称为"滑点"），即触发指令的价格和执行价格之间的差。当然，滑点有正有负，但平均而言，是成本而不是收益。 03. 数据有无存活偏差 程序化交易里，如何改善顺势交易策略里的滑点？ 举个例子，一个简单的突破型模型，以上下超越当天开盘价一个百分比开仓。 软件测试的时候，总是能在刚刚突破那一瞬间开仓，然后在一个预设的止盈止损上平仓。
2019年1月21日 回测需要一个好的框架，这个框架能让更接近于实盘交易（好的回测框架考虑 滑点 问题，实盘很难避免滑点，你要估计出一个滑点的数字，在回测里 是交易所原始的期货分笔数据，在此基础上整合成5分钟K线，然后再计算预测因子 ，后套入统计预测模型。在交易层面，采用严谨的滚动优化方式，充分考虑了滑点和 2019年6月20日 相信进行保证金期货、现货黄金、现货白银以及外汇交易的投资者对“滑点”并 有人 说自己的交易模型做的很好，胜率很高,如果遇到滑点问题，笔者 标准化接口：统一回测/仿真/实盘模型，不同模式下运行，策略一行代码不用修改。 复杂事件处理： 可以方便导出. 丰富的回测参数设置：滑点/手续费率/成交比率等等 2018年9月26日 最致命的是，由于日内单边走势的下单滑点一般都比较大，如果你因为 部门的交易 一直都是另一海归博士GG在做，而我只负责模型的研发和维护。
交易是真是假？价差和滑点的分布是怎样的？一些交易平台通过算法明目张胆地造假交易数据，还有一些使用更复杂的技术让自己的数据看起来更真实。 具体实现 交易成本算法实现为了能够盈利，我们的交易获利必须高过所有交易成本的总和。 wh9库安算法交易软件使用说明书 库安算法交易软件使用宽语言编程，类C语言语法，支持各类复杂策略的开发，支持个性化的信号管理和精细化下单方案。公式属于编译型，编译后直接运行可执行文件，大大提高了公式的执行效率。 条件单平仓滑点-文华财经知识 －程序化交 … 2018-6-27 · 条件单开仓不会滑点，但是条件单平仓却会滑点，比如铁矿石477条件单开仓，一般都会在477成交。在470位置挂条件单平仓，则会成交在470.5位置，滑点1个点，请问这是怎么回事？