18、无红利支付的股票目前市价40元，无风险连续复利年利率10%，如果三个月后该股票市价35元，交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为（ ）。 a、+411元 b、-411元 c、+601元 d、-601元 . 19、当（ ）时，基差增大对空头套期保值有利。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和 口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的银行借款，远期外汇交易合约的 险；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方 程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定 为准。 【期权复制期货套保之应用】大宗商品价格的波动是无法预测的，这给企业套保添加新的难题：进行套保后，价格向着持有期货头寸有利的方向运行，套保效果明显，但价格向着持有期货头寸不利的方向运行，会增加企业的资金压力，且如果价格波动幅度较大，那么部分客户可能出现不履行合同的 概念要点：不同于即期外汇交易：交割日和汇率远期期限：可长可短多为年以内。远期合约：非标准化保证金二、远期外汇交易的分类（一）固定交割日的远期外汇交易固定交割日：交割日为某一具体日期。规则日期的交割日远期期限为标准的整月。
远期合约到期时，银行凭客户提供的相应有效凭证为其办理结售汇。 （三）远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割，不得进行差额交割。 （四）远期合约到期时客户如违约，按照商业原则处理。 国家外汇管理局统计数据显示，2018年1月，银行结汇10011亿元人民币（等值1555亿美元），售汇10067亿元人民币（等值1564亿美元），结售汇逆差56亿元人民币（等值9亿美元）。,2018-02-26-15:02:00 我们在股指、货币、大宗商品和债券期货的 58 种流动性工具里都发现了显著的时间序列动量效应。我们发现收益效应会持续 1 到 12 个月，而在更长的时间会逐渐发生反转，这与情绪理论提出的初期的反应不足和延迟的过… 在外汇市场中，汇率按照外汇买卖交割时间分为即期汇率和远期汇率。在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。 如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
外汇期货如何交易?外汇期货合约内容一个期货合同的到期日与它的英愉贷款到期日完全一致为止。外汇期货考虑到合同的转换所涉及的交易成本以及新的期货合同价格的不确定性.外汇期货采用远期外汇合约或货币掉期进行套期保值，外汇期货有可能对那些希望能在一个较长的时期镇定这类套期交易 远期合约对冲：金融远期合约是交易双方在场外市场上通过协议，按照约定价格在约定的未来的日期买卖某种标的的金融资产的合约。 欢迎访问 金投期货 (futures.cngold.org)! 国家外汇管理局统计数据显示， 2020 年 1 月，银行结汇 10067 亿元人民币，售汇 9625 亿元人民币，结售汇顺差 442 亿元人民币；按美元计值，银行结汇 1455 亿美元，售汇 1391 亿美元，结售汇顺差 64 亿美元。 其中，银行代客结汇 9139 亿元人民币，售汇 8566 亿元人民币，结售汇顺差 573 亿元人民币；银行 外储隐忧？央行外汇远期头寸集中到期引发的思考. 2017/2/27. 来源：: 网易财经综合 编辑： 据彭博，中国央行与商业银行进行的外汇远期交易将迎来到期高峰。 未来3个月内预计即将到期的近400亿美元空头头寸是否续作，将成为中国外汇储备和离岸人民币流动性面临的重要变数之一。
远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期再按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。远期外汇交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。 远期对远期的掉期交易是指买进并卖出两笔相同金额的同种货币不同交割期 的远期外汇。该交易有两种方式，一是买进较短交割期的远期外汇（如30天）， 卖出较长交割期的远期外汇（如90天）；二是买进期限较长的远期外汇，而 卖出期限较短的远期外汇。 4月，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为66%，与一季度基本持平；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从 对于固定交割日的外汇远期合约，通常有三种交割方式： 一是到期全额交割，是指企业在与银行约定的日期足额收汇，从而在约定日按照约定的价格与银行完成交割，将账面外汇资金按约定汇率全额结汇为人民币的交割方式。 关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知: 中国网 | 时间： 2006-11-06 | 文章来源： 国家外汇管理局 2.2.5 远期外汇交易的了结、展期和零星交易 远期外汇交易合同的了结 远期外汇交易合同的了结指以即期外汇交易的方式来有效地履行远期外汇交易的义务。 展期 如果在了结之后，顾客仍打算进行远期抛补，则可以通过签订新的远期合约对原有合约进行展期
外汇. 外汇 差价合约的持仓成本利率基于标的市场中货币对的隔日交易利率 (TomNext)，表述方式为年度利率。. 买入头寸持仓成本利率 = 隔日交易利率% + 1% 卖出头寸持仓成本利率 = 隔日交易利率% - 1%. 买入和卖出头寸的利率报价不同，并在银行间市场进行活跃交易。 什么是外汇交割日？外汇交割日是哪天？-FX168财经网 对于固定交割日的外汇远期合约，通常有三种交割方式： 一是到期全额交割，是指企业在与银行约定的日期足额收汇，从而在约定日按照约定的价格与银行完成交割，将账面外汇资金按约定汇率全额结汇为人民币的 … 远期结售汇－金融市场专区－中国工商银行中国网站 远期结售汇的风险主要体现为市场风险，客户叙做的远期交易可能因为汇率的波动产生浮动盈亏。当交易体现为亏损时，客户终止将承担相应的损失。但如果远期结售汇与套期保值的基础资产完全匹配，其浮动盈亏不会影响管理的有效性。 十一、注意事项